It is of outmost importance for an insurance company to apply a fair pricing policy. If the price is too high, valuable customers are lost to other insurance companies while if it’s too low – it nets a negative profit. To achieve a good pricing policy, information regarding claim size history for a given type of customer is required. A problem arises as large extremal events occur and affects the claim size data. These extremal events take shape in individually large claim sizes that by themselves can alter the distribution for what certain groups of individuals are expected to cost. A remedy for this is to apply what is called a large claim limit. Any claim exceeding this limit is thought of as being outside the scope of what is captured by the original distribution of the claim size. These exceeding claims are treated separately and have their cost distributed across all insurance takers, rather than just the group they belong to. So, where exactly do you draw this limit? Do you treat the entire claim size this way (exclusion) or just the bit that is exceeding the threshold (truncation)? These questions are treated and answered in this master’s thesis for Trygg-Hansa. For each product code, a limit was achieved in addition to which method for exceeding data that was best to use. / Det är oerhört viktigt för ett försäkringsbolag att kunna tillämpa en god prissättning. Är priset för högt så förloras kunder till andra försäkringsbolag, och är den underprisad är det en förlustaffär. För att kunna sätta bra priser krävs information om vilka samt hur stora skador som kan tänkas inträffa för en given kundprofil. Ett problem uppstår när stora extremfall påverkar skadedatan. Dessa extremfall yttrar sig genom enskilda storskador som kan komma att påverka prissättningen för en hel grupp då distributionen för vad gruppen förväntas kosta kan ändras. Detta problem kan lösas genom att införa en storskadegräns till skadedatan. Skador över denna gräns räknas som extremfall och utanför ramen av vad den ursprungliga distributionen för skadorna beskriver. De hanteras separat och låter sin kostnad fördelas över samtliga försäkringstagare. Men vart dras denna gräns? Ska man behandla hela den överstigande kostnaden på detta sätt (exkludering) eller bara den biten av skadan som går över storskadegränsen (trunkering)? Dessa frågor behandlas och besvaras i denna masteruppsats i uppdrag åt Trygg-Hansa. För de olika produkttypkoderna beräknades varsin storskadegräns samt metod för överskridande data.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-215492 |
| Date | January 2017 |
| Creators | Hagsjö Renberg, Oscar, Hermansson, Oscar |
| Publisher | KTH, Matematisk statistik |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-MAT-E ; 2017:68 |
Page generated in 0.0022 seconds