Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο εντοπισμός διαρθρωτικών μεταβολών
εφαρμόζοντας έναν έλεγχο τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και
συγκεκριμένα τη στατιστική των Kokoszka και Leipus σε σειρές αποδόσεων του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός GARCH (1,1)
υποδείγματος. / -
| Identifer | oai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/3211 |
| Date | 16 June 2010 |
| Creators | Καζάκου, Βαρβάρα |
| Contributors | Βενέτης, Ιωάννης, Kazakou, Varvara, Βενέτης, Ιωάννης, Πολυμένης, Αθανάσιος, Τζελέπης, Δημήτριος |
| Source Sets | University of Patras |
| Language | gr |
| Detected Language | Greek |
| Type | Thesis |
| Rights | 12 |
| Relation | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. |
Page generated in 0.0018 seconds