Dissertation (PhD)--Stellenbosch University, 2002. / ENGLISH ABSTRACT: In this thesis we construct a central confidence interval for a smooth scalar non-linear function of
parameter vector f3 in a single general linear regression model Y = X f3 + c. We do this by first
developing an Edgeworth expansion for the distribution function of a standardised point estimator.
The confidence interval is then constructed in the manner discussed. Simulation studies reported at
the end of the thesis show the interval to perform well in many small-sample situations.
Central to the development of the Edgeworth expansion is our use of the index notation which, in
statistics, has been popularised by McCullagh (1984, 1987).
The contributions made in this thesis are of two kinds. We revisit the complex McCullagh Index
Notation, modify and extend it in certain respects as well as repackage it in the manner that is more
accessible to other researchers.
On the new contributions, in addition to the introduction of a new small-sample confidence interval,
we extend the theory of stochastic polynomials (SP) in three respects. A method, which we believe to
be the simplest and most transparent to date, is proposed for deriving cumulants for these. Secondly,
the theory of the cumulants of the SP is developed both in the context of Edgeworth expansion as well
as in the regression setting. Thirdly, our new method enables us to propose a natural alternative to
the method of Hall (1992a, 1992b) regarding skewness-reduction in Edgeworth expansions. / AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie proefskrif word daar aandag gegee aan die konstruksie van 'n sentrale vertrouensinterval
vir 'n gladde skalare nie-lineêre funksie van die parametervektor (3 in 'n enkele algemene lineêre
regressiemodel y = X (3 + e.. Dit behels eerstens die ontwikkeling van 'n Edgeworth uitbreiding
vir die verdelingsfunksie van 'n gestandaardiseerde puntberamer. Die vertrouensinterval word dan op
grond van hierdie uitbreiding gekonstrueer. Simulasiestudies wat aan die einde van die proefskrif
gerapporteer word, toon dat die voorgestelde interval goed vertoon in verskeie klein-steekproef
gevalle.
Die gebruik van indeksnotasie, wat in die statistiek deur McCullagh (1984, 1987) bekendgestel is,
speel 'n sentrale rol in die ontwikkeling van die Edgeworth uitbreiding.
Die bydrae wat in hierdie proefskrif gemaak word, is van 'n tweërlei aard. Die ingewikkelde
Indeksnotasie van McCullagh word ondersoek, aangepas en ten opsigte van sekere aspekte uitgebrei.
Die notasie word ook aangebied in 'n vorm wat dit hopelik meer toeganklik sal maak vir ander
navorsers.
Betreffende die bydrae wat gemaak word, word 'n nuwe klein-steekproef vertrouensinterval
voorgestel, en word die teorie van stogastiese polinome (SP) ook in drie opsigte uitgebrei. 'n Metode
word voorgestelom die kumulante van SP'e af te lei. Ons glo dat hierdie metode die duidelikste
en eenvoudigste metode is wat tot dusver hiervoor voorgestel is. Tweedens word die teorie van die
kumulante van SP'e ontwikkel binne die konteks van Edgeworth uitbreidings, sowel as die konteks
van regressie. Derdens stelons nuwe metode ons in staat om 'n natuurlike alternatief voor te stel vir
die metode van Hall (1992a, 1992b) vir die vermindering van skeefheid in Edgeworth uitbreidings.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/52814 |
| Date | 03 1900 |
| Creators | Binyavanga, Kamanzi-wa |
| Contributors | Maritz, J. S., Steel, S. J., Stellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Statistical and Actuarial Science. |
| Publisher | Stellenbosch : Stellenbosch University |
| Source Sets | South African National ETD Portal |
| Language | en_ZA |
| Detected Language | Unknown |
| Type | Thesis |
| Format | 147 p. |
| Rights | Stellenbosch University |
Page generated in 0.0027 seconds