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Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo

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Dissertação - Mariana Tavares.pdf: 1996387 bytes, checksum: e2e4b3f5e187c281005bee28bf067ff7 (MD5) / O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro.
O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o
objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize
o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:192.168.11:11:ri/19477
Date14 February 2014
CreatorsTavares, Mariana Silva
ContributorsTeran, Edson Alberto Coayla, Teran, Edson Alberto Coayla, Stadlbauer, Manuel, Silva, Giovana Oliveira
PublisherInstituto de Matemática. Departamento de Matemática, Mestrado em Matemática, UFBA, brasil
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFBA, instname:Universidade Federal da Bahia, instacron:UFBA
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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