Desconvolução não-parametrica aplicada a modelos de volatilidade estocastica

Description

Orientador : Aluisio de Souza Pinheiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T22:18:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2004 / Mestrado / Mestre em Estatística

Links & Downloads

1. (Broch.)
2. BENAGLIA, Tatiana Andrea. Desconvolução não-parametrica aplicada a modelos de volatilidade estocastica. 2004. 82fl. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/307537>. Acesso em: 3 ago. 2018.
3. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307537

Tags

Wavelets (Matemática)

Kernel, Funções de

Convoluções (Matemática)

Estatística não paramétrica

Análise de séries temporais

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/307537
Date	03 August 2018
Creators	Benaglia, Tatiana Andrea, 1979-
Contributors	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Pinheiro, Aluísio de Souza, 1967-
Publisher	[s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Estatística
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	82fl. : il., application/pdf
Source	reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess