En el presente trabajo revisaremos una novedosa técnica de inteligencia artificial, conocida como lógica difusa (fuzzy logic). Luego, utilizando el paquete computacional MATLAB 6 Release 13, construiremos un modelo dinámico basado en dicha técnica, el cual usaremos para pronosticar la evolución del Indice General de Precios de Acciones (IGPA) de la Bolsa de Comercio de Santiago. Posteriormente, evaluaremos los resultados entregados por la metodología propuesta, comparándolos con aquellos arrojados por un modelo multivariable dinámico más tradicional. Específicamente, comprobaremos la capacidad de estos para acertar al pronóstico del signo de la variación porcentual semanal del IGPA y simularemos una estrategia de compra-venta basada en los pronósticos de cada modelo, además de una estrategia de tipo buy and hold, para contrastar las rentabilidades que se obtendrían a partir de ellas.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/108295 |
| Date | January 2004 |
| Creators | Otárola Estrada, Roberto |
| Contributors | Parisi Fernández, Antonino, Facultad de Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile, Universidad de Chile. Programa Cybertesis |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Otárola Estrada, Roberto |
Page generated in 0.0018 seconds