Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. / Matrix of covariates of the bias-corrected maximum likelihood estimator in generalized linear models with unknown dispersion parameter.

Description

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FABIANA UCHÔA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 444205 bytes, checksum: dd1ada684703bcb400e631c5f044668b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-27T16:10:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1
FABIANA UCHÔA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 444205 bytes, checksum: dd1ada684703bcb400e631c5f044668b (MD5)
Previous issue date: 2011-12 / Capes / Com base na expressão de Pace e Salvan (1997 pág. 30), obtivemos a matriz de
covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos
pelo viés de ordem n−1 em modelos lineares generalizados, considerando o parâmetro
de dispersão desconhecido, porém o mesmo para todas as observações. A partir dessa
matriz, realizamos modi cações no teste de Wald. Os resultados obtidos foram avaliados
através de estudos de simulação de Monte Carlo. / Based on the expression of Pace and Salvan (1997 pág. 30), we obtained the
second order covariance matrix of the of the maximum likelihood estimators corrected
for bias of order n−1in generalized linear models, considering that the dispersion parameter is the same although unknown for all observations. From this matrix, we made
modi cations to the Wald test. The results were evaluated through simulation studies
of Monte Carlo.

Links & Downloads

1. http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1278
2. BARROS, Fabiana Uchôa. Matriz de covariâncias do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido. 2011. 71f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011.

Tags

Matemática

Modelos lineares generalizados

matriz de covariâncias de segunda ordem

Estimador de máxima verossimilhança

Parâmetro de dispersão

Generalized linear models

Covariance matrix of the second order

Maximum likelihood estimator

Dispersion parameter

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:localhost:riufcg/1278
Date	27 July 2018
Creators	BARROS, Fabiana Uchôa.
Contributors	CAVALCANTI, Alexsandro Bezerra., BOTTER, Denise Aparecida., CORDEIRO, Gauss Moutinho.
Publisher	Universidade Federal de Campina Grande, PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA, UFCG, Brasil, Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Biblioteca de Teses e Dissertações da UFCG, instname:Universidade Federal de Campina Grande, instacron:UFCG
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess