Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-06-05T14:56:05Z
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2013_TaisaAlmeidaFelix.pdf: 906373 bytes, checksum: 504efc1dd3c7470bb15585a6bbd03d90 (MD5) / Este trabalho desenvolve modelos de mercado conjunto de energia el etrica e reserva
baseado no pre co, considerando a incerteza na disponibilidade de capacidade de gera ção.
Mais especi camente, e analisado o impacto de curto prazo dos pagamentos em decorrência da incerteza da disponibilidade das unidades geradoras de energia. Para isso,
são avaliados os pagamentos de energia, os custos de gerac ~ao e o corte de carga, utili-
zando um modelo estoc astico multiper odo num mercado combinado de energia e reserva
operando com Minimização Estoc astica de Pagamentos e de Custos. A metodologia de-
senvolvida envolve modelo linear inteiro misto em dois n veis, utilizando estrat egia h brida estoc astica com poss veis cen arios e simulações de Monte Carlo. Adicionalmente, e desenvolvido modelo multiobjetivo que engloba tanto a abordagem de minimização de custos
quanto a de minimiza ção de pagamentos. Os ndices nanceiros produzidos por todos os
modelos são comparados, considerando diferentes pol ticas de con abilidade. Os resultados obtidos exibem os pagamentos e os custos esperados em metodologias distintas e em diferentes cena rios de falhas nas unidades geradoras. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The present study develops models of market power and set reserves based on price,
considering the uncertainty in the availability of generation capacity. More speci cally, it analyzes the short-term impact of the payments due to the uncertainty of the availability of power generating units. For this, expected load payments, energy generation costs and load shedding are evaluated, using a multiperiod stochastic model in a combined market of energy and reserve under Stochastic Payment Minimization and Stochastic Cost Minimization. The methodology involves mixed integer linear model on two levels, using stochastic hybrid strategy with possible scenarios and Monte Carlo simulations. Additionally, multiobjective model is developed that includes both the cost minimization
approach and the minimization of payments. The nancial indicators produced by all
models are compared considering di erent policies of reliability. The obtained results show the expected costs and payments in di erent methodologies and di erent failure
scenarios of the generating units.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/13267 |
| Date | 25 January 2013 |
| Creators | Felix, Taísa de Almeida |
| Contributors | Cuervo Franco, Pablo Eduardo |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data., info:eu-repo/semantics/openAccess |
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