Return to search

Διαρθρωτικές μεταβολές στη διακύμανση και η πρόσφατη χρηματοοικονομική/οικονομική κρίση : μια εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με το ζήτημα των διαρθρωτικών μεταβολών στη μη δεσμευμένη διακύμανση χρηματιστηριακών στοιχείων. Παρουσιάζονται διάφοροι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα, μαζί με μια σύντομη παρουσίαση των επιπτώσεων από την αγνόηση της ύπαρξης τέτοιων μεταβολών.

Η διπλωματική ολοκληρώνεται με μια εμπειρική εφαρμογή, στις μετοχές που συνθέτουν τον δείκτη FTSE20 του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος Kokoszka-Leipus εφαρμόζεται στο τετράγωνο των λογαριθμικών αποδόσεων με τη χρήση μιας διαδοχικής διαδικασίας τμηματοποίησης, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη σημείων διαρθρωτικής μεταβολής που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική-χρηματοπιστωτική κρίση. / The present dissertation deals with the subject of structural breaks in the unconditional variance of stock market data. It contains a presentation of various tests that are used in empirical research for detecting structural change, as well as a brief presentation of the consequences when such changes are ignored.

The dissertation is concluded with an empirical application on the individual stocks that compose the FTSE20 Index of the Athens Stock Exchange. More specifically, the Kokoszka-Leipus test is being applied to the squared log returns using a sequential segmentation procedure, in order to detect structural breakpoints which are related to the recent economic/financial crisis.

Identiferoai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/5033
Date14 February 2012
CreatorsΧονδρού, Αναστασία
ContributorsΒενέτης, Ιωάννης, Chondrou, Anastasia, Βενέτης, Ιωάννης, Γιαννακόπουλος, Νικόλαος, Τζελέπης, Δημήτριος
Source SetsUniversity of Patras
Languagegr
Detected LanguageGreek
TypeThesis
Rights0
RelationΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Page generated in 0.0026 seconds