Orientador: Gerson Francisco / Banca: Renato Vicente / Banca: Joe Akira Yoshino / Resumo: Neste trabalho, estudamos alguns aspectos empíricos do mercado futuro de Dl, e como ele se comporta frente aos modelos de equilíbrio de Vasicek, Cox, Ingersoll, Ross e o modelo misto. Para isto, fizemos um estudo empírico detalhado sobre as hipóteses que os modelos de equilíbrio exigem tais como o acordo dos parâmetros do modelo para a taxa de juros à vista (Dl) e os dos modelos de equilíbrio; além de verificar a parametrização exponencial. Dentro dos resultados apresentados na dissertação, podemos destacar a dupla depêndencia dos contratos com a taxa à vista. Este fato pode levar a novos modelos teóricos e entender esse comportamento pode ser uma ferramenta para uma melhor precificação dos contratos / Abstract: In this work we studied some empirical aspects from brazilian interest rate market traded at BM&F {Bolsa de Mercadorias e Futuros) and its behavior when faced with one factor equilibrium models like Vasicek, Cox, Ingersoll, Ross and Mixed model. We performed a detailed empirical study about the hypothesis that the equilibrium models require the agreement of the parameters from the spot rate model and the equilibrium models and the empirical exponential parametrization verification. In the results presented in this dissertation, we can remark the double dependence from the futures contracts with the spot rate. This fact may lead to another theoretical model and the understanding of this behavior might provide better contracts pricing / Mestre
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UNESP/oai:www.athena.biblioteca.unesp.br:UEP01-000854736 |
| Date | January 2005 |
| Creators | Doumen, Marcel. |
| Contributors | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Instituto de Física Teórica. |
| Publisher | São Paulo, |
| Source Sets | Universidade Estadual Paulista |
| Language | Multiple languages, Portuguese, Texto em português, resumos em inglês e português |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | text |
| Format | iii, 45 f. : |
| Relation | Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader |
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