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Análise de switching points em flutuações financeiras: aplicações no mercado de energia

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TESE MARC -UFBA.pdf: 4942022 bytes, checksum: 10a9596adbc14fb51aec6ebe9b15eebd (MD5) / Neste trabalho se pretende fazer a aplicaço de algumas ferramentas da física estatística
para o estudo dos fenômenos chamados de Switching Points (SP’s) em ativos financeiros do setor de energia. O estudo se concentra nas flutuações de preços geradas pelo comportamento coletivo que podem ser associados em muitos momentos `as subidas e quedas bruscas de preços, caracterizando desta forma o fenômeno em estudo.
Nos últimos anos, novas formas interdisciplinares foram desenvolvidas para o estudo das ciências econômicas, entre estas tem se destacado a econofísica. A econofísica usa o arcabouço teórico da física estatística para a explicação dos fenômenos econômicos. Do ponto de vista físico estatístico, os mercados financeiros são um típico sistema complexo,
j´a que possui um grande número grande de participantes com percepções diferentes e conflito de interesses, e os movimentos dos preços são interpretados como efeitos coletivos macroscópicos observáveis gerados a partir das interações microscópicas entre os agentes. Por outro lado, a natureza estocástica do mercado financeiro resulta da sua complexidade e do fato que são diversas as causas que podem gerar pequenas perturbações que, coletivamente,podem resultar em grandes efeitos. Portanto, os mercados financeiros oferecem sistemas ideais para estudar a complexidade de comportamentos estocásticos.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:192.168.11:11:ri/19593
Date04 November 2011
CreatorsRivera-Castro, Miguel Angel
ContributorsAndrade, Roberto Fernandes Silva, Andrade, Roberto Fernandes Silva, Borges, Ernesto Pinheiro, Porto, Celia Beatriz Anteneodo de, Melo, Silvio Alexandre Beisl Vieira de, Quintella, Rogério Hermida, Tabak, Benjamin Miranda
PublisherUniversidade Federal da Bahia. Escola Politécnica, em Energia e Ambiente, UFBA, brasil
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFBA, instname:Universidade Federal da Bahia, instacron:UFBA
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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