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Caractéristiques statistiques et dynamique de prix des produits dérivés immobiliers

Si l'immobilier est de loin la plus importante classe d'actifs de notre économie, elle est également l'une des dernières à ne pas disposer d'un marché de dérivés mature. Des études académiques récentes ont montré que le manque de compréhension de leurs prix en est la principale raison. Ce travail doctoral cherche à y remédier. Par la conduite d'études à la fois théoriques et empiriques, nous sommes parvenus à déterminer leurs caractéristiques statistiques, leurs facteurs de risque mais aussi à appréhender l'intérêt de ces produits en terme de fonction de découverte des prix. Si les dérivés immobiliers constituent un outil de paramétrisation du risque immobilier essentiel, ils offrent également la possibilité aux investisseurs comme aux pouvoirs publics de disposer d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement

Identiferoai:union.ndltd.org:CCSD/oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00780338
Date16 November 2012
CreatorsDrouhin, Pierre-Arnaud
PublisherUniversité Paris Dauphine - Paris IX
Source SetsCCSD theses-EN-ligne, France
LanguageEnglish
Detected LanguageFrench
TypePhD thesis

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