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Cobertura cambiaria de los fondos de pensiones de Chile (2007-2009)

No disponible a texto completo / Los objetivos de la tesis son testear la efectividad de la cobertura cambiaria de los Fondos de Pensiones mantenida durante el período 2007 y 2009, en cuanto a disminuir la volatilidad de los portfolios de éstos, y si los cambios normativos posteriores han estado bien encaminados en perfeccionar el cumplimiento de este objetivo de la cobertura cambiaria.

La hipótesis que se sostiene en este trabajo, es que si el dólar se comporta como un hedge natural (cuando las bolsas extranjeras suben esta moneda baja, ídem para el caso inverso) el cubrirlo hubiese significado un aumento en la volatilidad de los Fondos, pero a su vez mejoraría el retorno corregido por riesgo de éstos.

La metodología, consiste en realizar simulaciones de cómo se hubiese comportado el desempeño de los Fondos de Pensiones en distintos escenarios y evaluar las conclusiones.

Identiferoai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/107876
Date January 2011
CreatorsBravo N., Luis Hernán
ContributorsRodríguez Perales, Arturo, González A., Marcelo, Facultad de Economía y Negocios, Postgrado Economía y Negocios
PublisherUniversidad de Chile
Source SetsUniversidad de Chile
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis
RightsBravo N., Luis Hernán

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