Return to search

Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod / Analyze and economic time series forecasting by using selected statistical methods

V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:400475
Date January 2019
CreatorsSkopal, Martin
ContributorsCharvát, Pavel, Mauder, Tomáš
PublisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Source SetsCzech ETDs
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.002 seconds