Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen

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Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003

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Identifer	oai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/244036071
Date	January 2003
Creators	Schoffer, Olaf
Publisher	Saarbrücken VDM Verlag Dr. Müller
Source Sets	OCLC
Language	German
Detected Language	German