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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten : Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen /

Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/315687561
Date January 2007
CreatorsSchoffer, Olaf,
PublisherSaarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller,
Source SetsOCLC
LanguageGerman
Detected LanguageGerman

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