Tarptautinių atsiskaitymų banko (BIS) Bazelio II susitarimo nuostatos dėl bankų minimalaus kapitalo apibrėžia reikalavimus kredito rizikos skaičiavimui. Kredito rizikos vertinimo metodai leidžia naudoti vidines įmonių reitingavimo sistemas. Vienas svarbiausių reitingavimo modelio uždavinių – į modelį parinkti tokius finansinius ar nefinansinius rodiklius, kurie geriausiai klasifikuotų įmones pagal jų finansinio pajėgumo lygį. Populiariausias statistinis atrankos rodiklis yra tikslumo koeficientas dar vadinamas Gini indeksu. Tradicinis Gini indeksas buvo apibrėžtas 1914 m. ir iki šiol yra naudojamas pajamų nelygybei populiacijoje apskaičiuoti. 1995 m. Mosleris ir Koševojus pristatė k-matį Gini indekso analogą kaip zonoido tūrį. Šio darbo tikslas – naudojantis zonoidų teorijos idėjomis sukonstruoti apibendrintą reitingavimo modelių Gini indeksą. Pirmoje darbo dalyje pateiktos tradicinės Lorenco kreivės bei Gini indekso sąvokos ir Gini indekso apibendrinimai. Antroje darbo dalyje pagal BIS naudojamas reitingavimo modelio galios sąvokas, apibrėžtas reitingavimo modelio Gini indeksas. Be to, apibrėžti Lorenco kreivės apatinės ir viršutinės aproksimacijų Gini indeksai bei sudaryti šių indeksų apibendrinimai – normos bei tūrio daugiamačiai Gini indeksai. Pabaigoje analizuojamas atskirų finansinių rodiklių Gini indeksų stabilumas bei bendras Gini indeksų – vienamčio, normos ir tūrio – stabilumas ir pateikiamos išvados. / Bank for International Settlements (BIS) Basel II resolutions on banks regulatory capital include requirements for credit risk calculation. Credit risk evaluation methods define the possibility of using the internal rating system. One of the main tasks to build the powerful scoring model is to select financial and non-financial factors that appropriately classify companies according to their financial situation. The most popular statistical measure used for discriminatory analysis is the accuracy ratio or Gini index. General Gini index presented in 1914 is still widely applied to measure income inequality in the population. The k-dimensional analogue of Gini index as volume of zonoid was defined only in 1995 by Mosler and Koshevoy. The main purpose of this paper is to build the generalized Gini index of scoring model following the theory of zonoids. In the first part of the paper the usual Lorenz curve, traditional Gini index and its summary measures are presented. The second part presents the definition of the scoring models Gini index according to scoring model power measures applied in BIS resolutions. Furthermore the Gini indexes of Lorenz curve bottom and top approximations are defined and two its summary measures – norm and volume Gini indexes are constructed. Finally the stability of separate financial ratios Gini indexes and the general stability of univariate, norm and volume Gini indexes are analysed and final conclusions are presented.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140702_191007-26483 |
| Date | 02 July 2014 |
| Creators | Pranckevičiūtė, Milda |
| Contributors | Račkauskas, Alfredas, Vilnius University |
| Publisher | Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University |
| Source Sets | Lithuanian ETD submission system |
| Language | Lithuanian |
| Detected Language | English |
| Type | Master thesis |
| Format | application/pdf |
| Source | http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140702_191007-26483 |
| Rights | Unrestricted |
Page generated in 0.0023 seconds