<p>Syftet med uppsatsen är att analysera hur ett antal makrovariabler påverkar på och samverkar med priserna på småhus. Även hur variablerna reagerar på chocker sinsemellan studeras.</p><p>Tidsserieanalysen bygger på månadsdata från år 1996 fram till 2006, som innehåller alla försäljningar av småhusfastigheter i hela Sverige. Det kvalitetsindex som används för att analysera priserna är K/T- talet. För att studera skillnader, avseende samverkan och påverkan, regioner emellan görs en uppdelning av landet i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Glesbygd samt hela Sverige. För att testa olika makrovariablers påverkan på K/T- talen används Grangers kausalitets test. Resultaten av dessa test visar att K/T- talen påverkas på annorlunda sätt i de olika regionerna.</p><p>Fortsatt analys sker med estimering av en enkel vektorautoregressiv modell för varje region, där de tre endogena variabler K/T- tal för regionen, industriordrar och nybilsregistrering används. Sedan utförs impulsrespons chocker på de tre endogena variablerna. Den starkaste effekten som kan urskiljas av dessa chocker är att K/T- talen har en inverkan på hushållens förmögenhet och då även dess konsumtion.</p>
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-8158 |
| Date | January 2007 |
| Creators | Comstedt, Wictor, Fredriksson, Robert |
| Publisher | Uppsala University, Department of Economics, Uppsala University, Department of Economics, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, text |
Page generated in 0.0015 seconds