L'objectif de ce mémoire est de déterminer s'il est préférable d'utiliser l'inflation totale directement ou l'inflation désagrégée afin de prévoir l'inflation totale américaine. Pour parvenir à cette fin, deux horizons de prévision sont exploités : le court terme et le moyen terme et un seul niveau de désagrégation est utilisé, soit 28 indices de prix. Dans le cadre des prévisions de court terme, le modèle agrégé utilisé est représenté par la nouvelle courbe de Phillips de Stock et Watson (1999) et deux modèles désagrégés sont mis à contribution. Le premier modèle désagrégé est estimé par un processus autorégressif multivarié alors que le second modèle est estimé par un processus autorégressif univarié. Pour ce qui est des prévisions de moyen terme, les modèles à comparer sont tous deux des modèles monétaires. Les résultats obtenus par les prévisions hors échantillon sont fort intéressants. L'utilisation des 28 indices de prix n'améliore en rien les prévisions de court terme puisque les erreurs de prévision sont beaucoup plus élevées que celles issues de la courbe de Phillips. À moyen terme, toutefois, le modèle désagrégé utilisant l'agrégat monétaire Ml génère de bien meilleures prévisions que les autres modèles monétaires agrégés.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/18778 |
| Date | 12 April 2018 |
| Creators | Perron, Isabelle |
| Contributors | Gordon, Stephen |
| Source Sets | Université Laval |
| Language | French |
| Detected Language | French |
| Type | mémoire de maîtrise, COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise |
| Format | 75 f., application/pdf |
| Coverage | États-Unis |
| Rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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