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Analyse de la conjoncture et des données sujettes à la révision : application au Canada

Ce papier met l'accent sur deux points essentiels : l'analyse de la conjoncture en temps réel et la révision des données. Contrairement à d'autres travaux, nous cherchons, non seulement à évaluer la conjoncture en temps réel, mais aussi nous essayons de voir à quel point la révision des données peut affecter notre estimation de la conjoncture. Pour déterminer les différentes phases du cycle économique canadien, nous adoptons l'approche d'Hamilton et Chauvet (2006). En utilisant le PIB comme indice pour caractériser la conjoncture et en appliquant les modèles à changements de régime markoviens, comme méthode moderne de séparation des phases d’expansion et de récession dans une économie. Les résultats obtenus permettent de faire ressortir deux points importants. La révision des données n'affecte pas significativement l'analyse des points tournants en temps réel, par contre elle s'avère importante quand il faut juger de l'ampleur d'une récession ou d`une expansion. Mots clés : cycle économique en temps réel, révision des données, modèles à changements de régime markoviens.

Identiferoai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/22965
Date18 April 2018
CreatorsBaron, Standley-Réginald
ContributorsGordon, Stephen
Source SetsUniversité Laval
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
Typemémoire de maîtrise, COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise
Formatvii, 52 p., application/pdf
CoverageCanada
Rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2

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