Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Mestrado Profissional em Economia do Setor Público, 2012. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2012-09-11T12:42:13Z
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2012_GeovaneOliveiraLopes.pdf: 488403 bytes, checksum: 9432af66655668582844383c877a5a8c (MD5) / A expansão da oferta de crédito nos últimos anos causada principalmente pelo aumento
dos prazos e da diminuição das taxas de juros fez com que o endividamento das famílias brasileiras atingisse patamares nunca antes experimentados. É certo que o maior acesso ao crédito
pode trazer benefícios como o aumento do poder de compra, mas em determinado nível o devedor pode não conseguir arcar com suas obrigações. O presente trabalho visa identificar uma
possível relação de séries macroeconômicas com o endividamento e a inadimplência das pessoas físicas. Em particular buscamos entender o comportamento dinâmico das séries em questão e possivelmente, os seus determinantes com a utilização da metodologia de vetores autorregressivos (VAR) e modelos de correção de erros (MCE). Os resultados mostraram que o
endividamento não possui relação com a inadimplência, mas ambas as séries são sensíveis ao prazo médio das operações de crédito. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The expansion of credit in recent years caused mainly by increasing delays of credit operations and decreasing interest rates has made the Brazilian household indebtedness reached
levels never before experienced. It is true that increased access to credit can bring benefits such as increased purchasing power, but at some level may be unable to carry out its obligations. The present work aims to identify a possible relationship of macroeconomics series to household
indebtedness and default risk in order to understand the dynamic behavior of the series in question and possibly their determinants using the methodology of vector autoregressive (VAR) and vector errors correction (VEC). The results showed that the debt has no relationship to
default, but both series are sensitive to delays of credit operations.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/11133 |
| Date | 21 May 2012 |
| Creators | Lopes, Geovane de Oliveira |
| Contributors | Tannuri-Pianto, Maria Eduarda |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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