Return to search

Finns det möjlighet till arbitrage på VINX30 aktieindexoptioner? : en empirisk undersökning

<p>Optioner är ett instrument som investerare kan använda för att spekulera i framtida upp-eller nedgångar på olika tillgångar. Om dessa optioner är felprissatta finns det möjlighet att göra riskfria vinster med hjälp av Stolls köp-säljparitet. Tidigare studier visar att marknaden inte alltid är effektiv i sin prissättning av aktieindexoptioner och att det därigenom finns möjlighet till arbitrage. Denna studie undersöker huruvida marknaden är effektiv i sin prissättning av VINX30 aktieindexoptioner, d.v.s. <em>finns det möjlighet till arbitrag på VINX30 aktieindexoptioner?</em></p> / <p>Options are an instrument which investors can use to speculate in future pricemovements on different assets. If these options are misspriced there are an opportunity to get riskfree profit by using Stolls put-call parity. Earlier research shows that the market sometimes is inefficient when pricing stock index options allowing arbitrage. This study investigate whether the market is efficient in the pricing of VINX30 stock index options, i.e.<em> are there arbitrage opportunities on VINX30 stock index options?</em></p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:his-2276
Date January 2008
CreatorsLindström, Thomas, Stenkvist, Cecilia
PublisherUniversity of Skövde, School of Technology and Society, University of Skövde, School of Technology and Society
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.002 seconds