Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa / Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis

Description

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard. / In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard\'s theorem.

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1. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/

Tags

Análise Complexa

Fórmula de Itô

Integral Estocástica

Movimento Browniano

Teorema de Lévy

Brownian Motion

Complex Analysis

Ito's Formula

Lévy's Theorem

Stochastic Integral

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-17052012-181529
Date	05 March 2012
Creators	Rogério de Assis Medeiros
Contributors	Edson de Faria, Nestor Felipe Caticha Alfonso, Adilson Simonis
Publisher	Universidade de São Paulo, Matemática Aplicada, USP, BR
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess