Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions

Description

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/18144

Tags

Dérivée de Malliavin

Formule de Clark-Ocone

Représentation martingale

Représentation chaotique

Mouvement brownien

Couverture d'options exotiques

Théorie du risque

Dividendes

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/18144
Date	January 2007
Creators	Renaud, Jean-François
Contributors	Rémillard, Bruno
Source Sets	Université de Montréal
Language	French
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation