Diese Diplomarbeit untersucht die Optimierung eines Mean-Variance Portfolios auf einem vollständigen Markt unter der Bedingung, dass die Insolvenz des Investors ausgeschlossen ist. Hierbei wird die duale Methode (auch Martingalmethode genannt)
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:16631 |
Date | 26 October 2017 |
Creators | Janke, Oliver |
Contributors | Universität Leipzig |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion, doc-type:masterThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-163403, qucosa:16340 |
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