[pt] Este trabalho tem por objetivo o estudo e a aplicação do Método de
Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diferentes bases polinomiais - Potência,
Laguerre, Legendre e Hermite A - na precificação de Opções Asiáticas
Americanas (Amerasian) tanto em sua modalidade de compra quanto em sua
modalidade de venda. Os resultados encontrados ratificam a possibilidade de
utilização alternativa de diversas bases polinomiais. Além disso, verifica-se a
convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade
de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial
específica que, marginalmente, mostra-se mais precisa. / [en] This work aims at studying and applying the Least-Squares Monte Carlo
Method by using different polynomial basis - Power, Laguerre, Legendre and
Hermite A - in pricing American Asian Options, either call or put. The results
found ratify the possibility of an alternated use of several polynomial bases.
Besides, each of the experiments is checked for convergence, taking into account
that there may be an optimal polynomial basis for each kind of Amerasian option
which is marginally more accurate regarding its pricing.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:16812 |
| Date | 27 January 2011 |
| Creators | URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA |
| Contributors | CARLOS PATRICIO SAMANEZ |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
Page generated in 0.0022 seconds