Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía / Este seminario de título explora la naturaleza de la longevidad humana y su comportamiento
estocástico, as como su incidencia en el cálculo de las pensiones de vejez.
De acuerdo a esto, el estudio discute dos de las principales posturas sobre el límite de
la supervivencia humana; desarrolla los distintos tipos de riesgo presentes en este problema
financiero en el contexto de Rentas Vitalicias, y examina el tema de las tablas
de mortalidad como principal instrumento regulador de reservas técnicas para las compañias de seguro. Posteriormente profundiza en modelos de predicción de mortalidad
estocástica, presentando el Modelo Lee-Carter, y el Modelo de Cairns, Blake, Down
(CBD). Además, se muestran aplicaciones empí ricas, de los modelos antes de nidos
matemáticamente, desarrollando los casos de Italia a través del modelo Lee-Carter;
Inglaterra y Gales, utilizando el modelo CBD; y finalmente el caso de Chile, donde la
OECD realiza una comparación de las tablas de mortalidad con los dos modelos antes
expuestos. Por ultimo, se discuten dos alternativas para resolver el riesgo de longevidad
presente en el sistema de pensiones, proponiéndose por un lado los Bonos de Longevidad
y, por otro, el Modelo de la Cuarta Edad.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/142650 |
| Date | January 2016 |
| Creators | Cáceres Valdovinos, José |
| Contributors | Larraín, Guillermo |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
Page generated in 0.0015 seconds