Den här uppsatsen visar att valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ”inom sample” och ”utanför sample”. Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. Teoretiskt och empiriskt visas att export- och produktionssubventioner reducerar eller ökar de ursprungliga priseffekterna vid chocker i valutakursen, och introducering av dessa samband visades öka precisionen av prognoserna. Resultatet är intressant för policybeslut eftersom identifieringen av vad som driver livsmedelspriserna visar att chocker i valutakursen har en omfattande effekt på framtida livsmedelspriser.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-108737 |
| Date | January 2014 |
| Creators | Törner, Kristofer |
| Publisher | Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, Nationalekonomi |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0022 seconds