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Previous issue date: 2013-08-19 / Fundo Mackenzie de Pesquisa / The Operational Risk did not receive much attention from firms, regulators and the market
until the event of the fraud on Bahrings Bank, in 1995. The regulatory agencies have issued
more complex and rigorous regulations in reply to this and to many other events of
operational losses. Their goal is to improve the quality of the controls of the financial
institutions, as well as to mitigate the occurrence of new events of this kind. As a new
discipline, the regulatory agencies have been incentivizing the financial firms to develop
advance approaches based on internal models. In response, they shall have a decrease on the
regulatory capital applicable. In other hand, the financial firms themselves shall benefit from
na internal model that fits their characteristics, and so, as taylor made. The goal of this
research is to study the development of an internal model for operational risk, based on LDA,
which has been largely used by financial firms worldwide. The focus on an Insurance
company is due to the expressive growth of this market in the later years, which has giving it
an increasing importance to the national economy as well as institutional investors role. / Até 1995, com a fraude do Banco Bahrings, não era dada maior relevância ao Risco
Operacional pelas firmas, órgãos reguladores e pelo mercado em geral. Após esse e uma série
de outros eventos de perdas, algumas delas com consequências desastrosas para o mercado
financeiro, os órgãos reguladores passaram a publicar regulamentações cada vez mais
rigorosas, para melhorar o controle das instituições financeiras, e evitar a ocorrência de novas
perdas. Esses requerimentos regulatórios, dado o seu caráter ainda incipiente, estimulam o
desenvolvimento de técnicas de abordagens avançadas, calcadas em modelos internos, com a
promessa que, como um modelo de gestão adequado às características de cada instituição será
mais eficiente, em consequência, reduzirá a necessidade de capital regulatório. Esta pesquisa
encaixa-se no rol desse desenvolvimento do conhecimento das técnicas de gestão avançadas
do Risco Operacional, ao abordar o desenvolvimento de um modelo de gestão de Riscos
Operacionais baseado numa dessas técnicas avançadas: a distribuição de perdas operacionais
(LDA). A LDA vem sendo cada vez mais utilizada pelas instituições financeiras
internacionais, e seu uso já é previsto nos normativos regulamentares nacionais em fase de
audiência pública. A ênfase da aplicação desta pesquisa numa companhia seguradora se deve
ao expressivo crescimento do setor nos últimos anos, que vem lhe conferindo importância
cada vez maior na economia, especialmente quanto ao seu papel de investidor institucional.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.mackenzie.br:tede/599 |
| Date | 19 August 2013 |
| Creators | Assad, Alaim Mosciaro |
| Contributors | Basso, Leonardo Fernando Cruz, Kimura, Herbert, Cia, Josilmar Cordenonssi, Campos, Anderson Luis Saber |
| Publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie, Administração de Empresas, UPM, BR, Administração |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie, instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie, instacron:MACKENZIE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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