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Previous issue date: 2007-01-26 / The continuous development of new financial instruments brings more and more
investment options for market participants. These investment options also bring a bigger
necessity to evaluate the risk embedded in these new financial instruments.
Risk Analysis can be defined as an attempt to measure the uncertainty degree in
the attainment of the expected return in a financial application and the standard measure
to evaluate financial risk is the Value at Risk. This work aims to develop a new approach to estimate the Value at Risk,
considering both the market data and the specialists´ opinion. / O desenvolvimento contínuo de novos títulos financeiros possibilita cada vez
mais opções de investimento para os participantes do mercado. Este leque de opções de
investimentos também traz a necessidade cada vez maior de avaliar o risco que cada
novo título financeiro carrega. A análise de riscos pode ser definida como como a tentativa de mensurar o grau
de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira.
Este trabalho visa desenvolver uma nova abordagem para a estimação do Value
at Risk, considerando tanto os dados de mercado quanto a opinião de especialistas
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4511 |
| Date | 26 January 2007 |
| Creators | Marques, Felipe Tumenas |
| Contributors | Louzada Neto, Francisco |
| Publisher | Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística, UFSCar, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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