We investigate under what circumstances the IRB approach under Regulation (EU) no 575/2013 (Capital Requirements Regulation) renders a lower capital requirement for purchased defaulted retail exposures than under the Standard Approach of the same regulation. We also discuss some alternative approaches to calculating the capital requirement for the mentioned exposures. The results show that it is only beneficial in a few cases to use the IRB approach compared to the Standard Approach. We can also see that the IRB approach in some cases renders a capital requirement that is clearly not reflecting the actual risk. Of the alternative approaches investigated, a Value-at-Risk approach seems most promising for further development. / Vi undersöker under vilka omständigheter Internmetoden enligt Förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen) ger ett lägre kapitalkrav för förvärvade fallerande hushållsexponeringar än Schablonmetoden enligt samma förordning. Vi diskuterar också några alternativa metoder för att beräkna kapitalkravet för de nämnda exponeringarna. Resultaten visar att det bara är fördelaktigt i ett fåtal fall att använda Internmetoden jämfört med Schablonmetoden. Vi kan också se att Internmetoden ger ett kapitalkrav i vissa fall som tydligt inte återspeglar den faktiska risken. Av de alternativa metoder som undersökts ser en Value-at-Risk-metod mest lovande ut för fortsatt utveckling.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-150546 |
| Date | January 2014 |
| Creators | Måssebäck, Simon |
| Publisher | KTH, Matematisk statistik |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-MAT-E ; 2014:52 |
Page generated in 0.0017 seconds