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Derivativos como instrumento de hedge cambial

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-19T19:10:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2015-02-04T20:59:05Z : No. of bitstreams: 1
185161.pdf: 289845 bytes, checksum: 8d3fd29f477f2a0867283f4749aee861 (MD5) / O presente trabalho tem por objetivo apresentar os principais participantes do mercado financeiro nacional onde se desenvolvem os derivativos, identificando os principais fatores relacionados com o risco cambial, apresentando algumas ferramentas que auxiliam o gerenciamento de risco, voltadas aos derivativos e propor uma sistemática para a tomada de decisão, enfatizando as operações de swap, termo e opções, ofertadas no mercado financeiro. O destaque demonstrado nesse estudo, fundamenta-se nas definições e na utilização dos contratos de swap, termo e opções, como formas de proteção ao capital, bem como os mecanismos de funcionamento dos derivativos financeiros e a maneira como as empresas recorrem a estes instrumentos, que são ofertados pelas instituições financeiras. A constante evolução e globalização dos mercados internacionais vem promovendo o aprimoramento do mercado financeiro brasileiro. Esta evolução tem possibilitado aos investidores novas oportunidades de negócios, novos produtos e, principalmente, novos perfis de investimentos. As oportunidades ofertadas pelo mercado de derivativos, originalmente, eram ligadas a produtos agrícolas. Entretanto, as alternativas ou instrumentos deste mercado foram aperfeiçoadas, sendo realizadas atualmente com uma variada gama de bens como ouro, taxa de juro, moedas e indicadores econômicos. Estes novos instrumentos são facilitadores de negócios e de operações financeiras, que garantem maior liquidez na movimentação de recursos. As operações de derivativos apresentam modalidades de alavancagem de investimentos, através de mecanismos que fornecem um método eficaz, para a proteção e administração dos riscos que envolvem contratos futuros derivados de cotações presentes.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/82884
Date January 2002
CreatorsFreire Junior, Acyr Elias
ContributorsUniversidade Federal de Santa Catarina, Menezes, Emilio de Araujo
PublisherFlorianópolis, SC
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatii, 97 f.| il., tabs., grafs.
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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