Asymmetry risk, state variables and stochastic discount factor specification in asset pricing models

Description

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/179

Tags

Variable d'état

Modèle d'arbre

Choix de portefeuille

Énigme de l'aversion pour le risque

Asymétrie

Facteur d'actualisation stochastique

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/179
Date	January 2004
Creators	Chabi-Yo, Fousseni
Contributors	Renault, Éric, Garcia, René
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation