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Previous issue date: 2018-08-31 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The indices of stock exchanges serve as a thermometer for the stock market and it is, also,
based on these indices that investors and researchers evaluate the economies and markets
of countries, therefore, for these indices is possible to study the oscillations, profitability,
decrease and growth of investment in stock exchanges.With this focus, the objective of this
thesis was to develop a statistical model, inspired by the kinetic theory of gases and the
theory of collision, to construct a probabilistic model based on rate of return, which could
adjust the indices of global stock exchanges. The model proposed probability in this study
was compared with the power of law and the exponential probability distribution. The
new model better adjusted indexes of stock exchanges, and better explains the behavior
of financial markets when compared to studies dealing with exponential distributions and
power laws. / Os índices das bolsas de valores servem como um termômetro para o mercado de ações, e também, é baseado nestes índices que investidores ou pesquisadores avaliam as economias e os mercados dos países, pois, por esses índices é possível estudar as oscilações, rentabilidade, decrescimento e crescimento dos investimento nas bolsas de valores. Com isto em foco, o objetivo desta tese foi desenvolver uma modelagem estatística, inspirada na teoria cinética dos gases e teoria da colisão, para construir um modelo probabilístico,
baseada na taxa de retorno, que ajustassem os índices das bolsas de valores mundiais. O modelo de probabilidade proposto nesta pesquisa foi comparado com a lei de potência e com a distribuição exponencial de probabilidade. O novo modelo ajustou melhor os índices das bolsas de valores, e, explica melhor o comportamento dos mercados financeiros quando comparado aos trabalhos que tratam das distribuições exponenciais e das leis de potências.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede2:tede2/7251 |
Date | 31 August 2016 |
Creators | LIMA, Neilson Ferreira de |
Contributors | FERREIRA, Tiago Alessandro Espínola, BRITO, Cícero Carlos Ramos de, MATTOS NETO, Paulo Salgado Gomes de, FIGUEIREDO, Pedro Hugo de, STOSIC, Tatijana, CUNHA FILHO, Moacyr |
Publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada, UFRPE, Brasil, Departamento de Estatística e Informática |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | English |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRPE, instname:Universidade Federal Rural de Pernambuco, instacron:UFRPE |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | 768382242446187918, 600, 600, 600, 600, -6774555140396120501, -5836407828185143517, 2075167498588264571 |
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