A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia / The area of econometric studies to predict the behavior of financial markets increasingly proves itself as a dynamic and comprehensive research area. Within this universe, we can generally separate the models developed in parametric and non-parametric. The present work aims to investigate non-parametric techniques derived from CUSUM, a graphical tool that uses the cumulative sum concept originally developed for production and quality controls. The techniques are used in the modeling of a high frequency exchange series (USD/EUR) with several trading points within the same day
Identifer | oai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-16092018-205348 |
Date | 05 July 2018 |
Creators | Cardoso, Vitor Mendes |
Contributors | Mendonca, Jose Ricardo Goncalves de |
Publisher | Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP |
Source Sets | Universidade de São Paulo |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | Dissertação de Mestrado |
Format | application/pdf |
Rights | Liberar o conteúdo para acesso público. |
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