Diese Arbeit geht aus dem Artikel ”Equilibrium with Investors using a Diversity of Deviation Measures” von R. T. Rockafellar et al. aus dem Jahr 2013 hervor. Zielwar es, diesen genau nachzuvollziehen und die Beweise detailliert auszuarbeiten. Dabei sollte insbesondere auch ein Bezug zur Spieltheorie und den dort verwendeten Gleichgewichtsbegriffen hergestellt werden. In dieser Diplomarbeit werden wir einen Finanzmarkt mit endlich vielen riskanten Assets sowie einer sicheren Anlage betrachten und die Frage der Existenz einesMarktgleichgewichts klären. Die Preise der Assets werden dabei eine entscheidende Rolle spielen. Das Besondere ist hierbei, dass nicht wie bei früheren Untersuchungen, zum Beispiel von Nielsen ”Existence of Equilibrium in CAPM” (1990), alle Investoren das Risiko der Wertpapiere gleich bewerten müssen. Außerdem werden wir Abweichungsmaße statt Risikomaße zur Risikobewertung verwenden. Dazu müssen wir uns verständlicherweise erst der Verbindung dieser beiden Begrifflichkeiten zuwenden.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:16487 |
| Date | 20 October 2017 |
| Creators | Marohn, Marcel |
| Contributors | Kripfganz, Anita, Universität Leipzig |
| Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
| Language | German |
| Detected Language | German |
| Type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion, doc-type:masterThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis, doc-type:Text |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-163403, qucosa:16340 |
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