Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-20T00:43:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1
190351.pdf: 714526 bytes, checksum: 36aad1d1ccd7814891f46d669ba509a6 (MD5) / O presente estudo apresenta os instrumentos de derivativos aplicados no setor de energia elétrica. São utilizadas ferramentas do Mercado de Capitais, que tanto podem ser usados no Mercado Futuro ou no Mercado Spot (preços livres). A energia transacionada é tratada como uma commodity. A pesquisa tem como objetivo identificar e propor os instrumentos de derivativos, dentro da metodologia de precificação, para utilização nos contratos do setor elétrico brasileiro. É mostrado também ser possível utilizar estratégias envolvendo hedgers (proteção) e swaps (troca) na comercialização da energia elétrica. Nesse sentido, como resultado da pesquisa, deduz-se que os instrumentos de derivativos podem se constituir em uma ferramenta útil aos nos novos negócios para o setor. Assim, no futuro, esses instrumentos poderão se constituir em um dos focos da gestão dos negócios para mitigar os riscos inerentes à geração e comercialização (fornecedores e distribuidores) da energia elétrica. Dessa forma, esses instrumentos irão contribuir e agregar benefícios econômico-financeiros ao mercado energético brasileiro.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/83521 |
| Date | January 2002 |
| Creators | Loiola, Umberto Batista de |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Santana, Edvaldo Alves de |
| Publisher | Florianópolis, SC |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 143 f.| il., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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