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Dynamisches Optionshedging mit impliziten Trinomialmodellen eine Untersuchung am Beispiel des Derman-Kani-Chriss Modells /

Thesis (doctoral)--Universität St. Gallen, 2001.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/49281233
Date January 2001
CreatorsKeese, Tilman Arndt.
Source SetsOCLC
LanguageGerman
Detected LanguageGerman

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