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Previous issue date: 2013-02-21 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Neste trabalho apresenta-se uma nova formulação para regressão ortogonal. O problema é definido como a minimização do risco empírico em relação a uma função de perda com tubo desenvolvida para regressão ortogonal, chamada ρ-insensível. Um algoritmo para resolver esse problema é proposto, baseado na abordagem da descida do gradiente estocástica. Quando formulado em variáveis duais o método permite a introdução de funções kernel e flexibilidade do tubo. Até onde se sabe, este é o primeiro método que permite a introdução de kernels, através do chamado “kernel-trick”, para regressão ortogonal. Apresenta-se ainda um algoritmo para regressão clássica que usa a função de perda ε-insensível e segue também a abordagem da descida do gradiente. Para esse algo ritmo apresenta-se uma prova de convergência que garante um número finito de correções. Finalmente, introduz-se uma estratégia incremental que pode ser usada acoplada com ambos os algoritmos para obter soluções esparsas e também uma aproximação para o “tubo mínimo”que contém os dados. Experimentos numéricos são apresentados e os resultados comparados a outros métodos da literatura. / In this work, we introduce a new formulation for orthogonal regression. The problem
is defined as minimization of the empirical risk with respect to a tube loss function de
veloped for orthogonal regression, named ρ-insensitive. The method is constructed via
an stochastic gradient descent approach. The algorithm can be used in primal or in dual
variables. The latter formulation allows the introduction of kernels and soft margins. To
the best of our knowledge, this is the first method that allows the introduction of kernels
via the so-called “kernel-trick” for orthogonal regression. Also, we present an algorithm
to solve the classical regression problem using the ε-insensitive loss function. A conver
gence proof that guarantees a finite number of updates is presented for this algorithm.
In addition, an incremental strategy algorithm is introduced, which can be used to find
sparse solutions and also an approximation to the “minimal tube” containing the data.
Numerical experiments are shown and the results compared with other methods.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:hermes.cpd.ufjf.br:ufjf/4789 |
| Date | 21 February 2013 |
| Creators | Souza, Roberto Carlos Soares Nalon Pereira |
| Contributors | Fonseca Neto, Raul, Leite, Saul de Castro, Arbex, Wagner Antônio, Borges, Carlos Cristiano Hasenclever, Meira Junior, Wagner |
| Publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, UFJF, Brasil, ICE – Instituto de Ciências Exatas |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFJF, instname:Universidade Federal de Juiz de Fora, instacron:UFJF |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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