[pt] As grandes mudanças mundiais ocorridas a partir da década de 70 tornaram
o mercado financeiro mais volátil, exigindo medidas que minimizassem o risco do
sistema. Iniciou-se assim a utilização de métodos baseados em análise de risco.
Este novo conceito tem como princípio a mensuração e a garantia da solvência de
uma empresa para que possa operar resguardando-se dos riscos econômicos a que
esteja sujeita, com um alto nível de confiança, dado um horizonte de tempo pré
definido, utilizando para isso modelos internos de gestão. O modelo proposto
nesta dissertação para o risco de subscrição se baseia na utilização de tábuas de
múltiplos decrementos e Simulação de Monte Carlo. Foram aplicadas técnicas de
Solvency Capital Requirement (SCR) e Minimum Capital Requirement (MCR),
bem como avaliadas suas relações com as provisões técnicas em aplicações de
seguro de vida e fundos de pensão, nesta situação considerados dois casos: só
tendo participantes ativos no grupo e outro incluindo-se participantes assistidos. / [en] The major global changes that occurred from the 70s became financial
market more volatile, requiring measures that minimize the risk of the system. It
started the use of methods based on risk analysis. This new concept has in
principle the measurement and ensuring the solvency of a company that can
operate safeguarding themselves from the economic risks, with a high level of
confidence, given a pre defined time, using it for internal models management.
The proposed model in this dissertation to the risk of subscription is based on the
use of tables of multiple decrements and Monte Carlo Simulation. Techniques
were applied to Solvency Capital Requirement (SCR) and Minimum Capital
Requirement (MCR) and evaluated its relationship with the technical provisions in
life insurance applications and pension funds, in this last two cases were
considered: only active participants in the group, and another one including other
participants attended.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:13647 |
| Date | 29 May 2009 |
| Creators | TAYANA APARECIDA RIGUEIRA |
| Contributors | FERNANDA CHAVES PEREIRA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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