El presente documento evalúa la existencia de un canal de costos para la economía
peruana. Se realizan estimaciones de la Curva de Phillips neokeynesiana aumentada con
el canal de costos a lo Tillman (2009) vía GMM usando ventanas muestrales y se
encuentra que este canal existe durante el régimen que usa a la tasa de interés como
instrumento de política. Además, la relevancia de este canal aumenta en los periodos en
los cuales la volatilidad de la tasa de interés interbancaria es baja. Esta dinámica se
debería a que la fracción de los costos financieros respecto a los costos totales de las
firmas es variante en el tiempo. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/4667 |
| Date | 15 August 2013 |
| Creators | Fernández Rojas, Ángel |
| Contributors | Vega, Marco |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
| Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0016 seconds