En este trabajo se hace una primera aproximación del concepto de conciencia a las redes
neuronales utilizadas para la predicción de signo de cambios de precios en activos financieros.
Se encuentra que adicionando a las redes neuronales características de conciencia se obtienen
resultados significativos tanto en términos estadísticos como en términos económicos.
Se modelaron las treinta acciones que componen el principal índice accionario mundial:
el Dow Jones Industrial Average Index. Se encontró que para el 100% de los activos en
estudio las redes neuronales con rasgos de conciencia logran hallar al menos un modelo con
capacidad predictiva de signo estadísticamente significativa que permite superar las
rentabilidades de una estrategia pasiva buy and hold y de una estrategia naïve o ingenua.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/108359 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Márquez Sepúlveda, Ariel Enrique |
| Contributors | Parisi Fernández, Antonino, Díaz Solís, David, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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