Análise dos impactos dos especuladores nos retornos dos preços futuros das principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil

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Previous issue date: 2014-03-28 / Nos últimos anos, a participação dos especuladores (hedge funds, fundos indexados a commodities e outros agentes financeiros) no mercado de derivativos de commodities aumentou. Este trabalho avalia se a posição destes não-hedgers apresenta uma relação de precedência temporal (no sentido de Granger-causa) com os retornos dos preços futuros das principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil (açúcar, café, soja, milho e algodão). Com base nos dados disponibilizados pelo relatório Supplemental COT (Commitments of Traders) e pelo relatório DCOT (Disaggregated Commitments of Traders Report), divulgados pela CFTC (U.S.Commodity Futures Trading Commission), foi aplicado o teste de causalidade de Granger para essas commodities. Com os resultados observados, não se pode concluir a existência de relação de precedência temporal entre a posição dos especuladores e os retornos dos preços futuros das respectivas commodities.

Links & Downloads

1. ROMEU, Marina Campanelli. Análise dos impactos dos especuladores nos retornos dos preços futuros das principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014.
2. http://hdl.handle.net/10438/11666

Tags

Commodities agrícolas

Especuladores

Preço futuro

Administração de empresas

Produtos agrícolas

Mercado futuro de mercadorias - Brasil

Especulação

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/11666
Date	28 March 2014
Creators	Romeu, Marina Campanelli
Contributors	Ridolfo Neto, Arthur, Marçal, Emerson Fernandes, Escolas::EAESP, Sheng, Hsia Hua
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess