El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina si la relación entre rendimiento y riesgo de los fondos privados del tipo II refleja, razonablemente, el comportamiento promedio del mercado de valores peruano, entendiendo que estos, corresponden a fondos “intermedios”, a diferencia de los fondos “conservadores” y “agresivos”. Asimismo, en esta investigación, se supone que la diversificación de los portafolios se ha realizado de manera óptima, tomando en cuenta las restricciones de inversión exigidas el gobierno. La metodología de este estudio es de carácter aplicado y correlacional. Para esto, se asume el marco conceptual de la administración de los portafolios de activos financieros. Es así que, se ha trabajado con el Modelo de Apreciación de los Activos de Capital (o CAPM por sus siglas en inglés), para evaluar la relación de rendimiento y riesgos y compararla con los resultados esperados en el conjunto del mercado de valores. De acuerdo con el presente estudio, los fondos privados del tipo II, en el Perú, han mostrado un comportamiento conservador, estable y relativamente más rentable que cualquier activo financiero “libre de riesgo”. Finalmente, destaca que, en este estudio, no se han introducido juicios de valor respecto de la deseabilidad de determinados resultados, aunque el comportamiento descubierto podría justificarse en la medida en que se tratan de fondos previsionales que comprometen la calidad de vida de los futuros pensionistas. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/8985 |
| Date | January 2013 |
| Creators | García Sandoval, Carlos Emilio |
| Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Repositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0019 seconds