Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Economía / En esta investigación, se busca exponer y aplicar tres indicadores de riesgo sistémico al sector
financiero chileno: una medida de turbulencia financiera, una medida de interconexión al sector bancario a través de componentes principales, y una Red de Causalidad a la Granger para determinar
direcciones de causalidad. Esta investigación tiene dos objetivos. En primer lugar, se analiza la situa-
ción sistémica en el país y se exponen algunos indicadores que podrían ser capaces de cuantificarla,
y en segundo lugar, se busca desarrollar la metodología para que estos indicadores puedan ser aplicados en el futuro, y así aportar al seguimiento y regulación del sistema financiero. El indicador de
turbulencia muestra altos peaks durante periodos clave, en particular en torno a la crisis sub–prime.
El indicador de interconexión muestra una fuerte aumento durante la crisis sub–prime, y las redes
de Granger muestran un aumento en el número de conexiones, en concordancia con lo observado en
el análisis de componentes principales.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/111825 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Aguirre, Juan Cristóbal |
| Contributors | Larraín Ríos, Guillermo, Facultad de Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
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