En este trabajo se aborda el problema de planificación forestal con incertidumbre en los
precios, considerando el perfil de riesgo del tomador de decisiones. Específicamente, se
estudia el diseño de contratos de seguro económicamente atractivos tanto para la firma
forestal como para una aseguradora.
Para este propósito, se formula el problema de planificación forestal como un problema
de programación estocástica, se incorpora el perfil de riesgo a través de la función de
utilidad del tomador de decisiones y se supone la existencia de una aseguradora neutral
al riesgo.
Se estudian dos tipos de contrato. En el primero, denominado contrato dependiente,
la ganancia esperada de la aseguradora por participar del contrato depende de la
alternativa de planificación que elija la firma forestal. En el segundo contrato, denominado
independiente, la ganancia esperada de la aseguradora deja de ser función de las
decisiones que tome la firma forestal en el horizonte de planificación. Esto implica que
esta ganancia sea conocida al inicio del horizonte. Conjuntamente se elaboran métricas
para cuantificar el beneficio que un contrato reporta tanto a la firma forestal como a la
aseguradora.
Como resultado, se encuentran alternativas de planificación que reportan a la firma
forestal un beneficio mayor al obtenido cuando se formula el problema sin considerar su
perfil de riesgo. Además se demuestra que los contratos independientes son superiores
a los dependientes, en términos de implementación y de beneficio económico. Por otro
lado, se diseñan algoritmos generales de obtención de contratos eficientes para problemas
de programación estocástica con aversión al riesgo: Un algoritmo heurístico para el
contrato dependiente y un algoritmo exacto para el contrato independiente. Así, sólo para
los contratos independientes se garantiza que no existen contratos que superen a los
obtenidos.
Todos estos resultados se ilustran en una instancia de planificación forestal para el
predio Los Copihues de la Forestal Millalemu. Se muestra que la consideración del perfil
de riesgo mediante la función de utilidad permite conocer alternativas de planificación un
15% mejores y se obtienen contratos que llevan a la firma a obtener un 2% adicional de
recompensa, siendo a la vez atractivos para una aseguradora neutral al riesgo.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/102973 |
| Date | January 2007 |
| Creators | Mosquera Cádiz, José |
| Contributors | Weintraub Pohorille, Andrés, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Rey Sosa, Pablo, Medel García, Fabián, Henig, Mordecai |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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