Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro

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Submitted by Marcos Pereira ([e-mail]) on 2013-09-18T23:42:13Z
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Previous issue date: 2013-08-27 / Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto de seguro de um ramo Não Vida. Serão utilizados no cálculo o clássico método Chain Ladder e em contrapartida um modelo de Espaço de Estados e Filtro de Kalman, discutindo as flexibilidades, vantagens e desvantagens de se utilizar tal metodologia. / This master thesis discusses the claims reserve of the IBNR type, as well as the best way to estimate these provisions. For this purpose will be used the real data from a large Brazilian insurer for an insurance product from a non-life business. Will be used in calculating the classic Chain Ladder method and against this a State Space model and Kalman Filter, discussing the flexibilities, advantages and disadvantages of use such methodology.

Links & Downloads

1. PEREIRA, Marcos Henrique Rios. Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.
2. http://hdl.handle.net/10438/11134

Tags

Modelos de espaço de estados

Filtro de Kalman

IBNR

State space models

Time series analysis

Kalman filter

Insurance - Brazil

Economia

Métodos de espaço de estados

Análise de séries temporais

Seguros - Brasil

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/11134
Date	27 August 2013
Creators	Pereira, Marcos Henrique Rios
Contributors	Costa, Oswaldo Luiz do Valle, Pinto, Afonso de Campos, Escolas::EESP, Oliveira, Alexandre de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess