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Previous issue date: 2017-02-16 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / The problem in investment portfolio selection consists in the allocation of resources to
a finite number of assets, aiming, in its classic approach, to overcome a trade-off between
the risk and expected return of the portfolio. This problem is one of the most important
topics targeted at today’s financial and economic issues. Since the pioneering works of
Markowitz, the issue is treated as an optimisation problem with the two aforementioned
objectives. However, in recent years, various restrictions and additional risk measurements
were identified in the literature, such as, for example, cardinality restrictions, minimum
transaction lot and asset pre-selection. This practice aims to bring the issue closer to the
reality encountered in financial markets. In that regard, this paper proposes a metaheuristic
called Particle Swarm for the optimisation of several PSPs, in such a way that allows
the resolution of the problem considering a set of restrictions chosen by the investor. / O problema de seleção de carteiras de investimentos (PSP) consiste na alocação de
recursos a um número finito de ativos, objetivando, em sua abordagem clássica, superar
um trade-off entre o retorno esperado e o risco da carteira. Tal problema ´e uma das
temáticas mais importantes voltadas a questões financeiras e econômicas da atualidade.
Desde os pioneiros trabalhos de Markowitz, o assunto é tratado como um problema de
otimização com esses dois objetivos citados. Entretanto, nos últimos anos, diversas restrições e mensurações de riscos adicionais foram consideradas na literatura, como, por
exemplo, restrições de cardinalidade, de lote mínimo de transação e de pré-seleção de
ativos. Tal prática visa aproximar o problema da realidade encontrada nos mercados
financeiros. Neste contexto, o presente trabalho propõe uma meta-heurística denominada
Adaptive Non-dominated Sorting Multiobjective Particle Swarm Optimization para
a otimização de vários problemas envolvendo PSP, de modo que permita a resolução do
problema considerando um conjunto de restri¸c˜oes escolhidas pelo investidor.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.biblioteca.ufpb.br:tede/9936 |
| Date | 16 February 2017 |
| Creators | Silva, Yuri Laio Teixeira Veras |
| Contributors | Subramanian, Anand |
| Publisher | Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFPB, Brasil, Engenharia de Produção |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB, instname:Universidade Federal da Paraíba, instacron:UFPB |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | -8217436986773215563, 600, 600, 600, 600, 2087065505892217820, 2551182063231974631, -2555911436985713659 |
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