Práce podrobně charakterizuje a analyzuje strukturální modely kreditního rizika. Nejprve je vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Následuje rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Dále je zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních modelů. Na závěr jsou některé strukturální modely aplikovány na společnosti Telecom a ČEZ.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:205662 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Míšek, Radoslav |
| Contributors | Brada, Jaroslav, Málek, Jiří, Vošvrda, Miloslav |
| Publisher | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Source Sets | Czech ETDs |
| Language | Czech |
| Detected Language | Unknown |
| Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0016 seconds