This degree project investigates if a company’s stock price development can be predicted using the general opinion expressed in tweets about the company. The project starts off with the model from a previous project and then tries to improve the results using state-of-the-art neural network sentiment analysis and more tweet data. This project also attempts to perform hourly predictions along with daily predictions in order to investigate the method further. The results show a decrease in accuracy compared to the previous project. The results also indicate that the neural network sentiment analysis improves the accuracy of the stock price development when compared to the baseline model under comparable conditions. / Detta examensarbete undersöker om ett företags aktievärdesutveckling kan förutspås genom att använda sig av den generella opinionen hos tweets skrivna om företaget. Examensarbetet utgår ifrån en model från ett tidigare projekt och försöker förbättra resultaten från denna genom att använda sig av dels state-of-the-art sentimentanalys med neurala nätverk, dels mer tweet data. Examensarbetet undersöker både prognoser timvis samt dygnsvis för att undersöka metoden djupare. Resultaten tyder på en minskad träffsäkerhet jämfört med det tidigare projektet. Resultaten indikerar också att sentimentanalys med neurala nätverk förbättrar träffsäkerheten hos aktievärdesprognosen jämfört med tidigare sentimentanalysmetod givet jämförbara förutsättningar.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-233197 |
| Date | January 2018 |
| Creators | Holmqvist, Carl |
| Publisher | KTH, Teoretisk datalogi, TCS |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-EECS-EX ; 2018:486 |
Page generated in 0.0025 seconds